上证指数与平安银行被同一个代码混淆：000001 符号映射 bug 的排查与修复

凌晨巡检大周期数据通道，四个标的三个秒回，只有一个卡了 30 秒超时。查完数据才发现：不是网络慢，是 000001 这个代码被同时当成了上证指数和平安银行——同一个 key，两个完全不同的标的。

前置条件

• AutoQuant (AQ) + ReShare 本地数据服务（v0.25.4，端口 8200）
• 数据链路：AQ → ReShare → akshare / yfinance
• 大周期查询范围：2021-2026

现象

2026-09-10 巡检时对 ReShare 做大周期查询测试，同一批标的只有 000001.SH 异常：

标的	HTTP	耗时	记录数	状态
000858.SZ	200	0.05s	1379	✅
600036.SH	200	3.2s	3200+	✅
510300.SH	200	0.05s	893	✅
000001.SH	000	30s	-	❌ 超时

更严重的是数据本身错了：000001.SH 存的是上证指数（3951 点），不是平安银行（11.7 元）。查询历史数据时触发了指数接口，指数接口超时，用户拿到的是指数点位冒充的股价。

排查过程

第一步：确认不是网络问题

其余三个标的毫秒级返回，只有 000001 超时——先排除链路问题，直接怀疑符号处理分支。

第二步：定位到 _SH_INDICES 硬编码

ReShare 的 akshare 数据源里维护了一个”已知上证指数代码”集合（backend/src/services/sources_new/klines/akshare.py:75）：

_SH_INDICES = {"000001", "000016", "000300", "000905", "000852",
               "000010", "000688", "000985"}

判断走指数分支的逻辑（akshare.py:127）：

def _is_index(self, pure_code: str) -> bool:
    return pure_code in self._SH_INDICES or pure_code.startswith("399")

symbol_formatter.py 同样维护了一份（symbol_formatter.py:306-307）：

_SH_INDICES = {'000001', '000016', '000300', '000905', '000852', '000010', '000688'}
if market in ('SH', 'SS') and pure_code in _SH_INDICES:
    # 识别为指数

第三步：确认根因

000001 是代码冲突的重灾区：

语义	新浪格式	东方财富 secid	ReShare 标准
上证指数	sh000001	1.000001（沪=1）	SH000001
平安银行	sz000001	0.000001（深=0）	SZ000001

000001 裸数字无法区分：上证指数在上交所（sh 前缀），平安银行在深交所（sz 前缀）。系统里 _SH_INDICES 把裸代码 000001 判为”上证指数”，于是对 000001.SH 的请求走了 stock_zh_index_daily 指数接口——返回 3951 点的指数数据，且该接口在代理环境下超时。

本质：用裸数字代码当唯一标识，遇到跨市场同号（000001、000300 这类指数/股票撞号）就串数据。指数和股票共用代码段是 A 股常态，区分只能靠市场前缀（sh/sz、1./0.、.SH/.SZ）。

修复建议

devlog 中给出的修复方向（2026-09-10 记录，当前代码尚未落地）：

1. 移除 _SH_INDICES 中的 000001：裸代码 000001 在沪深两市分别对应上证指数（sh000001）和平安银行（SZ000001），无法通过纯数字唯一标识。硬编码集合把指数/股票判断绑定在裸代码上，必然串号——应移除该集合里的 000001，指数识别改由显式市场前缀驱动。
2. 区分指数与股票的符号格式：ReShare 已有 SYMBOL_FORMAT_STANDARD（v2.1，2026-04-17 实施），规定存储统一为 SH600000/SZ000001 标准格式，各数据源请求时再按源格式转换（yfinance 要 000001.SZ，akshare 要裸代码，新浪要 sh000001/sz000001）。指数必须显式带前缀，裸代码一律按股票处理。

验证方式：修复后重跑 000001.SH 大周期查询，应返回平安银行股价（≈11.7 元）且秒级响应，不再触发指数接口。

踩坑记录

坑一：裸代码当唯一标识

现象：000001 同时命中”上证指数”和”平安银行”，数据串号。

根因：A 股指数与股票共用代码段（000001/000300/000905 等），裸数字无法区分市场。

解法：统一 SH000001/SZ000001 标准格式存储，显式带市场前缀。

坑二：指数判断靠硬编码集合

现象：_SH_INDICES 硬编码把 000001 判为指数，触发错误分支。

根因：指数集合是手工维护的，且与股票代码天然撞号。

解法：指数查询必须显式声明（如 sh000001），不能靠裸代码推断。

坑三：yfinance 小写前缀曾踩过同类坑

现象：sz000001（小写）请求失败。

根因：格式归一化不完整，小写前缀未转大写。

解法：已在 yfinance_source 修复，sz000001 → 000001.SZ ✅（记录于 yfinance SIPOC 审查，2026-04-15）。

验证

修复前 000001.SH 返回上证指数 3951 点、HTTP 000 超时；修复后应返回平安银行行情（股价两位数的日 K 序列），与 000858.SZ/600036.SH 同量级的秒级响应。修复落地后需重跑全量巡检表确认。

教训

证券代码永远不要只存裸数字。 000001 可以是上证指数，也可以是平安银行，甚至更多。凡是涉及 A 股代码的管道，必须带市场前缀（SH/SZ/BJ）——存标准格式、按源转换、显示统一。这不是一次性的 bug，是数据管道的架构约束。

同类事故回顾：回测缓存曾因”日期做 key”串号（ND-20260727-001），这次是”代码做 key”串号。标识符设计不严谨，迟早会以各种形式复发。

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数据来源说明

• 巡检数据（现象表格、3951 点、11.7 元、0.05s/30s 耗时）取自 2026-09-10 凌晨 AQ 巡检记录 autoquant/.devlog/2026-09-10.md（第 28-30 行巡检表格、第 49-53 行问题 1、第 75/80 行修复建议；仓库：gitee.com/normdist/autoquant），测量方式为对 ReShare 大周期接口（2021-2026）的 HTTP 请求，行情数值为当时快照。修复建议为该记录中给出的原文方向。
• 代码片段与行号引用自 ReShare 代码库（backend/src/services/sources_new/klines/akshare.py:75,127、backend/src/services/sources/symbol_formatter.py:306-307；仓库：内网 gitea normdist/ReShare，HEAD 8f63e52，akshare.py 最近重构 commit 6d2f145）。
• 规格依据：ReShare 内部文档 SYMBOL_FORMAT_STANDARD.md（v2.1，2026-04-17）与 yfinance-sipoc-review.md（2026-04-15），均为本地项目文档。
• 外部可验证来源（代码格式规则）：

参考文献

1. AKShare 指数数据文档（历史行情数据-新浪：stock_zh_index_daily，symbol 需带 sh/sz 前缀）
2. 东方财富·上证指数行情页（secid=1.000001，沪市指数前缀 1）
3. 东方财富·平安银行行情页（secid=0.000001，深市股票前缀 0）
4. yfinance 股票代码后缀规范（.SS 上海 / .SZ 深圳）