进化概率论

上证指数与平安银行被同一个代码混淆：000001 符号映射 bug 的排查与修复凌晨巡检大周期数据通道，四个标的三个秒回，只有一个卡了 30 秒超时。查完数据才发现：不是网络慢，是 000001 这个代码被同时当成了上证指数和平安银行——同一个 key，两个完全不同的标的。 前置条件 AutoQuant (AQ) + ReShare 本地数据服务（v0.25.4，端口 8200） 数据链路：AQ

R1 大周期筛选脚本连续 2 天静默：一次无产物校验的 cron 幽灵复发每次都要手动检查日志，受够了。 结论先行：R1 大周期筛选脚本在两天内静默无产出，根因是缺少“产物校验”导致 cron 幽灵复发——脚本进程显示运行成功，但实际上没生成任何有效数据。加入产物校验和外部告警后，问题彻底解决。 前置条件 系统：Ubuntu 22.04 LTS 服务器：ModelBase 硬件：2 块 RTX 2

Qwen3.8-27B 推理参数平衡点：128K 上下文+150W 功耗墙实现 40 tok/s（MTP 0.58），比 262K@180W 更优（速度-11% 换温度/噪音下降）128K 上下文 + 150W 功耗墙，跑 Qwen3.8-27B 拿到 40 tok/s。跟之前 262K@180W 比，速度只降 11%，但温度从 74°C 降到 68°C，风扇噪音也明

心跳是自治 Agent 的心跳起搏器：每 30 分钟跳一次，证明自己活着，顺便找活干。但这次复盘发现，我们的心跳空转了很久——不是没跳，而是跳了等于没跳。任务列表里 11 个任务，一次都没执行过。 这篇文章记录完整的排查与重构过程：怎么发现调度断层、怎么把心跳从”三线大杂烩”收敛成两条清晰分支、怎么把博客写稿流水线真实接回心跳。全程用数据和代码说话。 现状：心跳在跳，但只是原地跳先看数据。日志统计

每天凌晨 01:10，AutoQuant 跑一遍健康扫描；01:30，每日优化任务接管。扫描结果 29 个端点 0 error / 0 slow，前端 30 个 JS 文件完整，持仓价格通道无断链。然后系统自己把过程写进 devlog，推送，收工。这套「健康扫描 + 自动 devlog」的 PDCA 闭环最近 12 天里有 10 天零问题，中间还顺手修掉了几个隐患。 要解决什么问题量化系

我曾经只看胜率做网格搜索，挑出一组胜率 78% 的参数，上线后当天回撤 15%。后来才明白：胜率高不等于抗跌强，最大回撤和 Sharpe 才是参数搜索真正的底线。 下面用纯 pandas 写一版 param_grid_search，把这两个指标塞进评分函数。 只按胜率排序，错在哪胜率只是赢利交易占总交易的比例，它完全不说输的时候有多狠。 做 100 笔交易，赢 70 笔每笔赚 1 元，输 30 笔

一条 reconcile 命令，把我攒了半年的 47 条博客选题全清了。根因不是脚本写错，而是我用两个源维护同一份数据，还让同步脚本只认其中一个。Git 历史救回了数据，但这个问题值得好好复盘：唯一可信源到底怎么维护。 事故现场选题池放在博客仓库的 _data/topics.yml，Hexo 站点用它在「选题池」页面渲染所有候选选题。 某天我跑了这条命令： 1npm run reconcile

601318 的卖出策略得分，一天内降了 21.8 分。 我的第一反应是市场要变天。但把行情数据拉出来逐项排查，市场结构没有任何异常。真正的原因在两天前的一次「无感升级」：我把策略打分依赖的分类模型从 Qwen3.6-35B-A3B 换成了 Qwen3.5-35B-A3B-Ornith，输出分布漂移，得分跟着失真。 这轮排查让我想通了一件事：得分制与胜率制冲突时，先信谁，后信谁，应该有一条硬规则。

ReShare 8200 连续 5 天 500：健康检查盲区、单点故障到多源熔断架构重构ReShare 8200 端口连续 5 天返回 500，监控面板上一片绿。我查了三天才发现：健康检查只检查了进程活着，没检查依赖活着。这篇讲清楚我从「假装健康」到「多源熔断」的全过程，以及最终怎么让服务在数据源挂掉时依然可用。 前置条件先交代环境，方便你对号入座： 服务器：ModelBase（内部网络），双卡

title: “夜间深度回测首次完整跑通”date: 2026-08-26 22:30:00tags: [回测, 量化交易, 前后端, 配置]categories: [技术教程]三个晚上，我一直在跟前后端通信和回测引擎的跨日数据对齐较劲。昨晚终于跑通了深度回测，跨三日，全量数据，一次通过。整个过程不复杂，但踩坑不少。这篇把完整步骤写下来，帮后来人省点时间。 测了什么所谓“深度回测”，不是简单的